Parameterschätzung in zeitdiskreten ergodischen Markov-Prozessen am Beispiel des Cox-Ingersoll-Ross-Modells

Hammer, Matthias2006-10-252006-10-252006https://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/4155gerInC-1.0https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/510 Mathematik510 MathematicsParameterschätzung in zeitdiskreten ergodischen Markov-Prozessen am Beispiel des Cox-Ingersoll-Ross-ModellsMasterarbeiturn:nbn:de:hebis:77-11546